客户需求至上，专业价值赋能 风险预算 · 流动性桶 · 合规白名单

组合输出

资产配置方案

待生成 100%
预期收益--
年化波动--
95% VaR--
预期最大回撤--
估算综合费率--
请选择左侧客户尽调条件，系统将自动生成配置方案。
模型引擎 PA资产配置turbo 机构级优化配置框架
模拟测算 -- 蒙特卡洛路径压力测试
约束状态 待生成 适当性、流动性与合规边界
行情源 -- 等待行情快照
总权重 100%
防御资产 -- 货币 + 纯债 + 固收加
成长资产 -- 权益 + 量化 + 衍生品 + CTA
复杂资产 -- 合规与风险预算约束

风险贡献分解

权重占比 vs 对组合波动率的风险贡献（Aladdin 式风险预算视图）

历史情景压力测试

基于代理指数的估算冲击，用于建立回撤直觉，不构成收益承诺

有效前沿定位

候选组合云 + 有效前沿 + 当前方案与对比方案位置

配置方案业绩走势

基于蒙特卡洛分位数的未来一年模拟区间

资产桶（分层）配置

权重、资产说明与配置依据

方案对比

当前方案 vs 相邻风险档 vs 股债 60/40 基准

再平衡规则

漂移容忍带与建议检视频率，把一次性方案变成可持续政策

配置方案生成链路

从客户尽调到配置结果的关键约束

    代理标的实时行情

    未获取行情

    市场数据口径

    用于预期收益、波动率与相关性估算的国内代理变量

    资本市场假设（CMA）

    兜底口径下的年化预期收益、波动率与相关性矩阵，数据源可用时以实时估算为准